Sviluppo e gestisco sistemi di trading sistematico automatizzato. Edge misurati su dati reali tick-by-tick, testati fuori-campione e operati con rigore matematico del rischio — non promesse, numeri verificabili.
Trader sistematico quantitativo · Darwinex
Sono Gianfranco Fischietti, trader sistematico quantitativo. Progetto, scrivo e gestisco in prima persona i sistemi automatici presentati in questa pagina: dal motore di esecuzione alla ricerca statistica, fino all'operatività live su Darwinex. Niente segnali comprati, niente scatole nere altrui — il codice e il metodo sono miei.
Il mio approccio nasce da una convinzione netta: nei mercati quasi tutto è raccontabile, pochissimo è dimostrabile. Per questo ogni strategia passa dalla stessa disciplina — backtest fedeli all'esecuzione reale, test fuori-campione su 23 anni di dati tick (2003–2026), controllo rigoroso dell'overfitting e gestione matematica del rischio. Se un edge non sopravvive agli stress test, non va in produzione.
Oggi opero due sistemi complementari su infrastruttura dedicata, con normalizzazione del rischio di livello istituzionale — in un percorso di crescita verso l'allocazione di capitale di terzi. Non cerco il colpo fortunato di una settimana, ma la robustezza che dura nel tempo: drawdown contenuti e numeri verificabili, non promesse.
Un edge istituzionale sistematico sul Nasdaq-100 (System B), validato in backtest e un sistema accessibile su oro per conti piccoli. La logica di segnale di ciascuno è proprietaria e riservata.
Modello sistematico intraday sull'indice Nasdaq-100, con chiusura forzata a fine giornata. Profilo statisticamente complementare ad A: poche vincite ampie, rapporto vincita/perdita elevato.
La versione accessibile: un sistema a griglia su oro (XAUUSD), operativo da 1.000€. Chiude in profitto la quasi totalità delle operazioni e, nel backtest fedele a 23 anni (2003–2026), ha chiuso in positivo 21 anni su 24 senza mai azzerare il conto. I drawdown vengono dichiarati e riassorbiti, e una rete di sicurezza integrata protegge il conto nei rari trend estremi. Il modo più accessibile per avvicinarsi al trading sistematico con capitale ridotto.
Rendimento annuo del modello intraday sul Nasdaq-100, backtest fedele all'esecuzione (fill al livello, nessun overnight). 2020–2026.
Rendimento annuo (backtest 2020–2026, 2026 parziale). Profilo a poche operazioni e vincite ampie: ~34% di operazioni vincenti ma rapporto vincita/perdita ~3,4.
Modello sistematico intraday sul Nasdaq-100, con chiusura forzata a fine giornata (nessun rischio overnight). Profilo opposto alla griglia: vince circa il 34% delle volte, ma le vincite sono in media molto più grandi delle perdite (rapporto ~3,4). Drawdown contenuto (~−3,9% nel backtest), Sharpe 2,25. È un backtest (2020–2026); il live è appena iniziato (9 operazioni, giugno 2026).
Backtest 2020–2026 (1.442 operazioni) su Nasdaq-100, fill al livello (PT/band-exit/EOD reali, slippage applicato), nessuna posizione overnight. Sharpe su base feriale. Track record live limitato (9 operazioni, giugno 2026). Documento informativo, non offerta né garanzia di rendimenti.
Rendimento annuo della griglia su oro (XAUUSD), conto da 1.000€, motore di backtest fedele all'esecuzione reale. Vista di dettaglio sull'ultimo decennio (2016–2026); il quadro completo a 23 anni è più sotto.
Rendimento annuo di un conto da 1.000€ a lotto fisso 0,02 (2026 anno parziale). Crescita complessiva da 1.000€ a ~25.100€ in 10 anni; 10 anni su 11 chiusi in positivo, unico negativo il 2018 (−21%, dichiarato e visibile). Una rete di sicurezza integrata (cap di profondità + time-stop + kill-switch) protegge il conto negli scenari estremi.
La versione a griglia su oro, pensata per conti piccoli a partire da 1.000€. Su 10 anni ha chiuso in positivo 10 anni su 11 (2016–2026): l'unico anno negativo è il 2018 (−21%), dichiarato e visibile nel grafico — mentre il 2020, l'anno più estremo, ha chiuso a +105%. La logica riassorbe le fasi avverse ed è sostenuta da una rete di sicurezza integrata (cap di profondità, time-stop e kill-switch) che protegge il conto negli scenari di coda. I drawdown fanno parte di qualsiasi strategia: qui vengono dichiarati e recuperati, non nascosti.
Backtest 2016–2026 su dati reali M1, motore fedele all'esecuzione, ri-validato a luglio 2026 con i costi reali del broker misurati sul conto live (spread 0,09–0,10$, commissioni e swap effettivi) e con verifica del margine a leva 500 (nessuna violazione in 20 anni). Include l'anno di stress 2020. Come ogni strategia a leva comporta rischio (max drawdown storico −34%). Dal 23/06/2026 la strategia opera live su conto reale. Documento informativo, non offerta né garanzia di rendimenti.
La prova che conta non è un decennio fortunato, ma reggere ogni regime di mercato. La griglia è testata su dati reali dal 2003 al 2026: bull, crash e bear.
Cosa è successo nel 2008. Nel pieno della crisi finanziaria l'oro fu travolto da una vendita violenta e improvvisa: nella corsa alla liquidità si vendeva tutto, anche i beni rifugio. La griglia è un sistema di mean-reversion — lavora bene nei mercati oscillanti, ma soffre negli shock rapidi e unidirezionali. La rete di sicurezza (cap di profondità + time-stop) ha tenuto: la peggior operazione del 2008 si è chiusa a −500€ e l'anno è finito a +2.384€, tra i migliori dei 23 anni.
Il punto peggiore in 23 anni non è il 2008. È il −34% del 2005, nella fase iniziale a conto piccolo — poi interamente recuperato. In 23 anni il conto non si è mai azzerato (punto più basso assoluto: 676€ su 1.000 di partenza) e il kill-switch d'emergenza non è mai dovuto scattare. Il conto è cresciuto fino a ~43.800€: 21 anni su 24 in positivo.
Il nemico della griglia è lo shock veloce, non il trend lento — ed è lì che lavora la rete di sicurezza (cap di profondità, time-stop, kill-switch). È il rischio che ti dichiariamo, con i numeri alla mano.
Backtest continuo 2003–2026 su dati reali M1, motore fedele all'esecuzione, ri-validato a luglio 2026 con i costi reali del broker misurati sul conto live. Il CAGR a 23 anni è più basso del decennio recente perché il 2003-2008 (oro a 340-1.000$) rendeva meno in valore assoluto. Documento informativo, non offerta né garanzia di rendimenti.
Non è la logica di segnale a rendere un sistema affidabile, ma il modo in cui viene validato. Ecco la disciplina dietro ogni strategia.
Backtest su dati tick-level reali (M1), ~7,9 milioni di barre, 2003–2026. Spread, slippage e commissioni applicati su ogni operazione.
I sistemi sono messi a punto su dati recenti. I 13 anni 2003–2016 sono dati mai visti in fase di sviluppo: un fuori-campione di 23 anni, superato.
21 anni solari su 24 chiusi in positivo per la griglia su oro (2003–2026), senza mai azzerare il conto. Nessun anno scelto a posteriori.
2.000 ricampionamenti a blocchi: probabilità di Sharpe positivo = 100%. L'edge non è frutto del caso.
L'edge resiste anche raddoppiando spread e slippage. A luglio 2026 è stato ri-validato con i costi reali del broker misurati sul conto live (spread ~0,10$ contro lo 0,33 modellato): risultati confermati.
Motore di backtest allineato all'esecuzione live (stop al peggior prezzo intra-barra), e normalizzazione del rischio Darwinex al 6,5% di VaR mensile.
“Nei mercati quasi tutto è raccontabile, pochissimo è dimostrabile.”Gianfranco Fischietti
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✉ gianfranco.fischietti@hotmail.comI risultati presentati derivano in larga parte da SIMULAZIONI di backtest, non da trading reale; il track record live è ad oggi limitato. I rendimenti simulati o passati NON garantiscono risultati futuri. I numeri sono modellati con costi prudenziali e in larga parte su periodo in-sample. Il trading con leva comporta il rischio concreto di perdita, anche totale, del capitale. Il sistema a griglia su oro ha un profilo di rischio più elevato dei sistemi A/B. Questo sito ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento.