Sviluppo e gestisco sistemi di trading sistematico automatizzato. Edge misurati su dati reali tick-by-tick, testati fuori-campione e operati con rigore matematico del rischio — non promesse, numeri verificabili.
Trader sistematico quantitativo · Darwinex
Sono Gianfranco Fischietti, trader sistematico quantitativo. Progetto, scrivo e gestisco in prima persona il sistema automatico presentato in questa pagina: dal motore di esecuzione alla ricerca statistica, fino all'operatività live su Darwinex. Niente segnali comprati, niente scatole nere altrui — il codice e il metodo sono miei.
Il mio approccio nasce da una convinzione netta: nei mercati quasi tutto è raccontabile, pochissimo è dimostrabile. Per questo ogni strategia passa dalla stessa disciplina — backtest fedeli all'esecuzione reale, test fuori-campione, controllo rigoroso dell'overfitting e gestione matematica del rischio. Se un edge non sopravvive agli stress test, non va in produzione.
Porto avanti questo lavoro su infrastruttura dedicata, con normalizzazione del rischio di livello istituzionale — in un percorso di crescita verso l'allocazione di capitale di terzi. Non cerco il colpo fortunato di una settimana, ma la robustezza che dura nel tempo: drawdown contenuti e numeri verificabili, non promesse.
Un edge sistematico sul Nasdaq-100 (System B), validato in backtest. La logica di segnale è proprietaria e riservata.
Modello sistematico intraday sull'indice Nasdaq-100, con chiusura forzata a fine giornata. Profilo statisticamente selettivo: poche vincite ampie, rapporto vincita/perdita elevato.
Rendimento annuo del modello intraday sul Nasdaq-100, backtest fedele all'esecuzione (fill al livello, nessun overnight). 2020–2026.
Rendimento annuo (backtest 2020–2026, 2026 parziale). Profilo a poche operazioni e vincite ampie: ~34% di operazioni vincenti ma rapporto vincita/perdita ~3,4.
Modello sistematico intraday sul Nasdaq-100, con chiusura forzata a fine giornata (nessun rischio overnight). Profilo statisticamente selettivo: vince circa il 34% delle volte, ma le vincite sono in media molto più grandi delle perdite (rapporto ~3,4). Drawdown contenuto (~−3,9% nel backtest), Sharpe 2,25. È un backtest (2020–2026); il live è appena iniziato (9 operazioni, giugno 2026).
Backtest 2020–2026 (1.442 operazioni) su Nasdaq-100, fill al livello (PT/band-exit/EOD reali, slippage applicato), nessuna posizione overnight. Sharpe su base feriale. Track record live limitato (9 operazioni, giugno 2026). Documento informativo, non offerta né garanzia di rendimenti.
Il backtest dichiara le proprie ipotesi di esecuzione e i limiti del track record live.
Le posizioni vengono chiuse a fine giornata: nessuna esposizione overnight.
Il backtest usa fill al livello e applica lo slippage alle operazioni.
I risultati sono simulati e il track record live è ancora limitato.
Saldo, operazioni, rischio in corso e track record completo: l'app legge il conto presso il broker e mostra cosa sta facendo la strategia, con i costi già dentro i numeri. Si aggiunge alla schermata Home dal browser, senza passare dagli store.
“Nei mercati quasi tutto è raccontabile, pochissimo è dimostrabile.”Gianfranco Fischietti
Per informazioni sulle strategie, opportunità di collaborazione o accesso ai dettagli riservati, scrivimi.
✉ gianfranco.fischietti@hotmail.comI risultati presentati derivano in larga parte da SIMULAZIONI di backtest, non da trading reale; il track record live è ad oggi limitato. I rendimenti simulati o passati NON garantiscono risultati futuri. I numeri sono modellati con costi prudenziali e in larga parte su periodo in-sample. Il trading con leva comporta il rischio concreto di perdita, anche totale, del capitale. Questo sito ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento.
